Las medidas gubernamentales destinadas a contener el impacto de la COVID en la economía de empresas y familias siguen desempeñando de manera efectiva su papel de freno. id:76274
Prueba de ello es que la tasa de morosidad sigue estable en valores cercanos al 4,5%. No obstante, si se tiene en cuenta el efecto provocado por la pandemia en los ingresos y en la situación ocupacional de los españoles, la capacidad de pago de la población habría sufrido un considerable empeoramiento, quedando su probabilidad de incumplir sus compromisos crediticios más próxima al 8% que a ese 4,5%. Y en comunidades como Baleares ascendería por encima del 10%. Así lo revelan desde AIS Group, empresa especialista en aplicación de inteligencia artificial e inteligencia de negocio en la gestión del riesgo de bancos y fintechs.
“Para poder incorporar el efecto COVID a los modelos predictivos que utilizan las entidades, y también a la gestión del riesgo en general, en AIS Group hemos desarrollado AIS Covid Impact, una herramienta que recoge la información de nóminas y transacciones y las combina con indicadores sociodemográficos y económicos para enriquecer al máximo la información y calcular el impacto de la pandemia sobre la probabilidad de impago (PD o probability of default) en los distintos perfiles de clientes de las entidades”, explica José Manuel Aguirre, economista y director de relaciones institucionales de AIS Group.
“Utilizamos técnicas de Big Data y de inteligencia artificial que permiten localizar los segmentos de población cuyos ingresos se han visto más afectados por la COVID”, añade. “De este modo, abrimos una vía a ajustar los modelos de admisión haciéndolos más precisos y adaptados al escenario actual”.
Así, en base un análisis basado en el agregado de la población española, se estima que la probabilidad de incumplimiento de los créditos vivos, estaría más próxima al 8,65% si se considera el efecto COVID, que a los valores cercanos al 4,5% que resultan si no se contempla. “Se trata de datos que, aunque estimados a partir de distintos indicadores estadísticos, deben tenerse muy en cuenta tanto para la concesión de nuevos préstamos como en el seguimiento de las carteras de las entidades financieras, para evitar un excesivo deterioro”, indica Aguirre.
Los españoles con más riesgo de morosidad
De acuerdo a lo que refleja AIS Covid Impact, este aumento de la probabilidad de impago sería especialmente destacable en Baleares, cuyos residentes verían elevarse su tasa de morosidad promedio en alrededor de 4,5 puntos porcentuales, pasando del 5,8% al 10,3% si se tiene en cuenta el impacto de la pandemia.
Los catalanes registrarían la segunda cifra más alta en cuanto a probabilidad de incumplimiento considerando el efecto de la COVID, un 9,25%. Y tras ellos, los andaluces, 9,23%. También por encima del 9% estarían los cántabros (9,11%).
Las tasas más bajas se darían entre gallegos y navarros que se quedarían en el 7,15%, si bien esto está casi tres puntos por encima del porcentaje de probabilidad de impago que resulta sin aplicar la incidencia de la pandemia en sus ingresos y empleo.
Por grupos de edad, independientemente de su lugar de residencia, los jóvenes de entre 20 y 25 años son los más penalizados por el impacto de la COVID, ya que su capacidad de pago se deterioraría notablemente y su probabilidad de incumplir con las cuotas de sus créditos ascendería hasta el 26%. También muy afectado estaría el colectivo de personas de entre 25 y 30 años que vería subir su tasa por encima del 16%.
Los segmentos de población más madura (mayores de 50 años) también sufrirían un deterioro en su probabilidad de impago, pero el impacto sería menor y pasarían de las tasas cercanas al 4% que tienen sin considerar el efecto COVID a unas más próximas al 6% e incluso al 7% si se contempla.
Incorporar el efecto COVID al cálculo de provisiones
Estas estimaciones de los efectos de la pandemia sobre la capacidad de pago de los españoles pueden acomodarse a la realidad de las carteras de cada entidad financiera incorporando información transaccional de cada uno de sus clientes. Al hacerlo, se dota de mayor precisión a los sistemas de evaluación de solicitudes de crédito y se actualiza el conocimiento relativo a los perfiles de los clientes particulares. El objetivo es contribuir a que las áreas de Riesgos puedan mantener ese riesgo dentro de los parámetros marcados por su política “y dispongan de la información necesaria y actual para adelantarse a un posible deterioro de su cartera”, destaca Aguirre. “Conocer el impacto de la COVID facilitará a las entidades valorar su cartera y ajustar el cálculo de sus provisiones, que es algo muy codiciado en un momento en que tenemos un escenario amenazado por la llegada de una oleada creciente de morosidad”, concluye el economista.